Lyxor ETF XBear FTSEMIB: aggiornamento ciclico settimanale (week 40)

Scritto il alle 01:34 da elico64

“….e vissero (quasi) tutti felici e contenti….”

Con questo passaggio, in estrema sintesi ed in conclusione di ottava, possiamo riassumere il sentiment di una buona parte dei traders.

Storia a lieto fine per coloro i quali si attendevano nel brevissimo un ulteriore gamba ribassista dello FTSEMIB (13/23 Settembre) e per chi (certamente una minoranza…) individuava il possibile avvento di un movimento correttivo dell’ETF Lyxor XBear, propedeutico per la conclusione del 3° ciclo Intermedio.

Ora, davanti a noi e con gli indici internazionali in ordine sparso, si prospetta una nuova storia ciclica, ricca di avvincenti capitoli e, molto probabilmente, pregna di colpi di scena.

Ma andiamo con ordine.

 

T-1

Dalle 12:20 del 28Set ci troviamo in una nuova oscillazione a 3/4gg. La peculiarità del movimento del 1°T-2 (da 1,5gg) ne vincolerrebbe al ribasso il successivo sviluppo ciclico, ovvero quello in essere dalle 15:45 del 29Set (2°T-2).

Il condizionale è d’obbligo poichè, da quel bottom, gli oscillatori ci stanno segnalando l’inizio di una nuova struttura ciclica di grado T-1, ed una conclusione dell’attuale T-2 in configurazione rialzista ne validerebbe l’ipotesi.

 

 

Tracy

In essere dal 16Set scorso ha intercettato un bottom alla sua 78°ora di vita.

Anche in questo caso, analogamente a quanto descritto per il ciclo T-1, si osservano i primi segnali di risveglio da parte di alcuni oscillatori (HMA, Williams, Momentum e R-Squared)

Se il 2°T-2 confermasse la sua natura ribassista, ci porterebbe a considerare l’attuale ciclo Tracy un’oscillazione di lunghezza ibrida T/T+1.

 

 

T+1

Anch’esso in essere dal 16Set consta di 10 barre daily. Per le considerazioni di cui sopra, potrebbe ospitare un ulteriore oscillazione Tracy(6/8gg) in configurazione ribassista.

Tutti gli oscillatori risultano ben posizionati nelle loro rispettive aree di minimo e non si rilevano segnali di ripartenza.

Interessante notare come l’ipotesi di movimento di medio periodo tracciata un paio di settimane fa, si sia rivelata temporalmente adeguata.

 

 

T+2

Daily n°21 e bottom alla 20°barra per l’oscillazione Mensile (T+2) che ha avuto luogo dal 1°Set.

Il bottom a 46.95euro di giovedì 29Set ha una probabilità del 65% di essere il minimo conclusivo di questa oscillazione.

Rimarrebbe quindi spazio, come ci siamo detti nell’intervento della scorsa settimana, affinchè questo ciclo Mensile possa ospitare un ulteriore oscillazione Tracy (6/8gg) o, addirittura, un T+1(12/16gg).

 

 

T+3

Nemmeno a farlo apposta, il nuovo bottom è giunto al 48°daily ovvero il minimo sindacale di un’oscillazione Trimestrale.

Quanto è indicativo questo bottom per la conclusione del 3°ciclo T+3?!?

Non molto, ovvero il 45%, ma comunque decisamente superiore al precedente Intermedio il cui minimo (22Lug) registrò una probabilità del 15%…..

Analogamente a quanto affermato per l’oscillazione di grado inferiore T+2, temporalmente ci sarebbe lo spazio per ospitare un ulteriore ciclo T+1 portando la durata complessiva del ciclo Intermedio a 57/59 barre daily.

 

 

T+4

Se non ricordo male l’ultima volta che avevamo disquisito circa il T+4 fù in occasione del recap ciclico post vacanze. In quell’occasione identificammo, nella finestra temporale 30Set/14Ott, l’ipotetica area di atterraggio di un Semestrale a 3 Tempi, ovvero composto da 3 cicli T+3.

A che punto siamo, ammesso e non concesso che tale lettura ciclica sia corretta?

La finestra temporale è sempre lì ed è tuttora pertinente con l’attuale contesto ciclico, ma preso atto del prolungato movimento rialzista, i target di prezzo risulteranno più conservativi rispetto a quelli evidenziati un mese fa circa.

Gli oscillatori non ci evidenziano alcunché, ma il tempo, in armonia con quanto riportato nelle sezioni del T+2 e T+3, non è terminato.

 

 

Conclusioni

Quantifichiamo tra il 40/45% le probabilità che il 3°T+3 di XBR si sia concluso sul bottom del 29Set.

Risulto, quindi, possibilista circa il fatto che vi sia ancora spazio per un ulteriore gamba ribassista a completamento del ciclo Intermedio (T+3) e di quello Semestrale (T+4). In questo caso poniamo in area 40euro (15800/16200pt indice) il target di prezzo da raggiungere entro il 14Ott (al netto di lingue di Bayer).

In qualsiasi caso il target minimale al rialzo del nuovo ciclo Intermedio risulterebbe un doppio max o, meglio (eliminando il time decay dello strumento), un doppio minimo dello FTSEMIB.

 

Buona domenica.

 

 

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9 commenti Commenta
pressing
Scritto il 2 ottobre 2011 at 19:30

Per qanto riguarda le tue conclusioni siccome faccio un pò di confusione ta XBR e FTSEMIB puntualizzo ciò che hai scritto, scusa ma non conosco l’XBR anche se con i grafici si risco a segurti un pò:

”Conclusioni

Quantifichiamo tra il 40/45% le probabilità che il 3°T+3 di XBR si sia concluso sul bottom del 29Set.”
QUINDI ”concluso il bottom XBR del 29 Sett”..SIGNIFICA CHE E’ IL MAX DEL FTSEMIB?

”Risulto, quindi, possibilista circa il fatto che vi sia ancora spazio per un ulteriore gamba ribassista a completamento del ciclo Intermedio (T+3) e di quello Semestrale (T+4). In questo caso poniamo in area 40euro (15800/16200pt indice) il target di prezzo da raggiungere entro il 14Ott (al netto di lingue di Bayer).”

DUNQUE QUNADO SCRIVI ”un ulterioer gamba ribassista” DI CHI DELL’XBR O DEL FTSEMIB?

”In qualsiasi caso il target minimale al rialzo del nuovo ciclo Intermedio risulterebbe un doppio max o, meglio (eliminando il time decay dello strumento), un doppio minimo dello FTSEMIB.”

CIOE’ ”il target minimale al rialzo del nuovo ciclo Intermedio risulterebbe un doppio max” DELL’XBR?
”o, meglio (eliminando il time decay dello strumento), un doppio minimo dello FTSEMIB.” DEL FTSEMIB….GIUSTO?
LA MIA IMPRESSIONE è UN DISCESA PER TESTARE IL MINIMI DEL 23 SETTEMBRE CON UN MINIMO CRESCENTE A FINE SETTIMANA…SEMPRE DIPENDENTE DAI DATI ECONOMICI…….E’ GIUSTO O NO?
GRAZIE

Buona domenica.

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