Lyxor ETF XBear FTSEMIB: aggiornamento ciclico settimanale (week 41)

Scritto il alle 23:06 da elico64

Ciò che sino ad un mese fa sembrava, ciclicamente parlando, una struttura irrealizzabile e poco comprensibie, si è palesata nitidamente nelle ultime 2 ottave e sta giungendo gradatamente a compimento.

Ci riferiamo all’intervento del 4Set scorso allorquando ipotizzavamo la conclusione del 3° ciclo Intermedio di XBR, e della possibile contestuale conclusione del ciclo Semestrale, nell’arco temporale compreso tra la fine di Settembre e la metà di Ottobre.

Tradotto, per chi non riesce a correlare questa analisi, un top (probabilmente relativo) dell’indice FTSEMIB.

A questo proposito, recependo le numerose richieste che mi sono giunte da parte dei lettori di questa sezione, inserirò, a partire da oggi, una view ciclica istantanea relativa all’indice FTSEMIB.

Quali ipotesi di sviluppo ciclico ci riserveranno le prossime ottave?

….Andiamo a scoprirlo insieme…

 

T-1/Tracy

Ciclo nuovo, vecchie abitudini…..

Dal 29Set ci troviamo all’interno di un nuovo ciclo T-1(3/4gg) che, per le carratteristiche temporali e di movimento che ha assunto, considereremo di natura ibrida. Avendo vìiolato il proprio minimo di riferimento detta struttura è sotto vincolo ribassista ed in procinto di concludersi.
Al momento non si rilevano significativi segnali di inversione anche se il Momentum, in divergenza con i prezzi, ha già vìolato la propria ribassista mentre si susseguono a ritmo serrato le divergenze di RSI e/o CCI su entrambi i time frame (60’/120′).

Vicina, dunque, una svolta con particolare attenzione al bottom delle 14:35 di venerdì che rappresenterebbe il più classico degli ibridi (durata 5.5gg) e con una lingua di Bayer sul 4ore.

Prezzi sopra 45.82euro (sotto 15284pt indice) ne certificheranno l’inversione.

 

 

T+1

3°T+1 (12/16gg), anch’esso in essere dal minimo del 29Set scorso, che consta di 6 barre daily (bottom su quet’ultima) e risulta, analogamente a quanto descritto per il ciclo T-1/T, sotto vincolo ribassista. Ottimale, o come si usa dire in alcuni regioni del centro Italia “la morte sua”, un ulteriore ciclo a 3/4gg (T-1), meglio se di natura ibrida, a completare detta oscillazione per un totale complessivo di 10/11gg.

Doverosa warning circa il fatto che gli oscillatori sono tutti ben posizionati nelle loro rispettive aree di minimo e, considerando il fatto che il precedente T+1 si è concluso dopo 9 sedute, non possiamo escludere a priori che non si tratti di un unico ciclo T+1 a 15gg.

Bassa probabilità di realizzazione, ma attenzione al prossimo T-1 che, se appartenente al 3°T+1, deve essere necessariamente ribassista.

 

 

T+2

Siamo giunti al 26°giorno di vita di questo 2°ciclo Mensile (T+2) che ha avuto luogo dal minimo del 1°Set scorso.

Lo scorso intervento indicavamo con il 65% le probabilità che detta oscillazione potesse essersi conclusa sul minimo del 29Set. Ora, con il minimo di venerdì, raggiungiamo l’80%.

A dispetto del time decay che inficia la valenza dei livelli ciclici (segmento giallo), non si sono attivati vincoli ribassisti su questo ciclo. Tempo ormai agli sgoccioli.

 

 

T+3

54° giorno per il nostro 3°ciclo Intermedio iniziato il 22Lug. Bottom a 43.72euro che identifica al 65% (la scorsa settimana era al 45%) la probabilità di certificare tale minimo come identificativo di fine oscillazione.

Il range ottimale 48/72gg è rispettato ma poiché, come vedremo in seguito, insieme ad esso si sta chiudendo un ciclo di ordine superiore T+4, non possiamo escludere a priori ulteriori dilatamenti temporali tali da posizionare la sua lunghezza nella fascia alta del range temporale. Nessun vincolo ribassista in atto.

 

 

T+4

Sono trascorse 162 sedute dal minimo del 18Feb ed i prezzi, con il 2°T+1 dell’attuale ciclo Mensile in configurazione ribassista, ci avevano già indicato l’inversione sul ciclo Semestrale. Ora, a distanza di un’ottava, anche gli oscillatori si stanno adeguando e vanno dirigendosi verso le rispettive aree di minimo.

Rispettando la durata media dei precedenti cicli Intermedi (T+3), la conclusione dell’attuale oscillazione T+4, al netto di lingue di Bayer, si collocherebbe entro la prossima ottava.

Come target di prezzo ribadiamo quello evidenziato nell’intervento della scorsa settimana ovvero area 40 euro (15800/16200pt indice).

 

 

T+5

Statisticamente la finestra temporale per la conclusione di un ciclo Annuale (T+5) si apre a partire dal 192°giorno (Semestrale lungo/Annuale corto). Alla seduta di venerdì, analogamente a quanto riportato per il ciclo Semestrale, siamo a quota 162.

Quindi?!?

Quindi, avendo oltrepassato il 50% dello sviluppo di un ciclo Annuale, sarebbe sufficiente avere un T+2 in configurazione ribassista per decretare l’inversione sul ciclo T+5.

Ad oggi questo livello vale 42.8 euro circa ovvero rottura rialzista di 15752pt indice (+20/25pt).

Detto ciò eviterei di mettere “ulteriore carne sul fuoco” rimandando eventuali approfondimenti su questo tema solo a conferma avvenuta.

 

 

Indice FTSEMIB

Per introdurre questa nuova sezione ci aiuteremo da uno stralcio di commento estratto dal report del 25Set scorso:

“Ciò nonostante, facendo sempre riferimento all’indice ed alle considerazioni riportate nel dettaglio relativo al ciclo T+1 dell’XBR, non possiamo escludere che sul minimo di venerdì 23Set, avendo condotto tutti i propri oscillatori in area di minimo, possa essere ripartito qualcosa di più interessante (lingua sul ciclo Tracy?!?) che non una semplice oscillazione di grado T-1/T a completamento della vecchia struttura.”

Per quanto mi riguarda, dal 23Set scorso, ci troviamo in un nuovo ciclo Intermedio (T+3). Nel dettaglio siamo, quindi, giunti al 10°giorno di vita dell’attuale 1°ciclo Mensile con un 1°ciclo Tracy concluso sul bottom del 4Ott ed in attesa di concludere il 1°ciclo T-1 del nuovo Tracy.

Al momento non rileviamo vincoli ribassisti di alcuna natura.

Da notare che l’attuale Mensile ha già performato oltre 2500pt al rialzo, in linea con la performance 1°ciclo Mensile appartenente all’ultimo Trimestrale (12Lug).

 

Conclusioni

Mancherebbe un ulteriore ciclo T-1/Tracy in configurazione ribassista all’ETF XBEAR per concludere l’attuale 2°ciclo T+2 ed Intermedio e, in assenza di lingue di Bayer, anche del proprio ciclo Semestrale.

analogamente, a parità di grado ciclico attendiamo il corrispettivo top di FTSEMIB sul 1°ciclo T+2.

Eventuali estensioni ribassiste al di sotto dei 43euro (FTSEMIB sopra 15752pt) risulterebbero propedeutiche per la conclusione del ciclo Annuale di XBR che, nel qual caso, necessiterebbe di ulteriore tempo (almeno 25/28sedute) per completarsi.

Ma avremo modo di riparlarne……

Buona domenica!!

 

 

 

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17 commenti Commenta
joker964
Scritto il 9 ottobre 2011 at 09:14

seguo sempre con attenzione gli aggiornamenti sull’XBEAR, ma non conoscendo i cicli, riesco ad interpretare solo parzialmente. Dove potrei appendere, da principiante, i rudimenti sui cicli? Grazie :-)

doppiozero
Scritto il 9 ottobre 2011 at 09:24

Ciao Pat, è dall’inizio della mia solita pausa trading estiva che non mi faccio sentire ed in effetti questo è il mio primo messaggio da agosto.
Grazie, come sempre, per la tua bella e utile analisi sul derivato inverso. Ormai per me è un appuntamento abituale, ogni settimana.

Purtroppo da ora in avanti, per un tempo ad oggi indeterminato, non sarà per me più abituale/regolare scrivere il mio breve commento sul NYSI. Qualche settimana fa, infatti, mio suocero si è rotto il femore e, dato che vive da solo da diversi anni, ora è da seguire più da vicino. Questo evento si è sommato ad una situazione di salute non facile relativa ai miei genitori, per cui al momento il tempo e la forza/voglia mentale di seguire il mercato si è ridotta al minimo.

Ogni tanto mi farò sentire per un saluto e se/quando farò un commento sul NYSI (forse entro questa sera un piccolo commento lo farò, c’è qualcosa di interessante da dire), ma se le mie “apparizioni” erano limitate qualche volta alla sera (o qualche pausa pranzo), da ora in avanti saranno davvero ridotte al lumicino, per ovvie ragioni.
Ti/vi leggerò comunque almeno settimanalmente, nei limiti del possibile, per mantenere almeno un quadro di massima.

Ringrazio te, Ale, Gianca ed Ettore per tutto quello che ho potuto imparare e che mi è stato davvero utile. La sinergia tra analisi delle “oscillazioni” (cicli) e analisi di Gann è davvero potente.

Un caro saluto :-)

gianca60
Scritto il 9 ottobre 2011 at 11:41

Ottimo Pat :wink:

elico64
Scritto il 9 ottobre 2011 at 17:09

joker964@finanza: seguo sempre con attenzione gli aggiornamenti sull’XBEAR, ma non conoscendo i cicli, riesco ad interpretare solo parzialmente. Dove potrei appendere, da principiante, i rudimenti sui cicli? Grazie

Ciao Joker,

in attesa che venga completata la sezione “Didattica” quì nel blog di Ale (in alto a destra), mi permetto di suggerirti/vi la dispensa di Salvatore Guarino:

http://www.finanzaonline.com/money/cicli.html

I fondamentali. e non solo, li puoi trovare in quei capitoli.

Buon studio!

elico64
Scritto il 9 ottobre 2011 at 17:21

doppiozero@finanza,

Ciao Stefano :wink:

giusto la scorsa settimana chiedevo a Lorenzo tue notizie……

Mi spiace per quanto accaduto.

Fossimo geograficamente vicini ti avrei potuto dare una mano. Paola è una fisioterapista specializzata nella riabilitazione ortopedica…..

Un abbraccio, noi siam sempre quì…..

elico64
Scritto il 9 ottobre 2011 at 17:21

gianca60,

Ciao Gianca! :wink:

doppiozero
Scritto il 9 ottobre 2011 at 22:29

@ elico64,

Grazie del pensiero Pat. :-)
Se proprio nei prossimi mesi non dovessi leggermi o leggermi assai raramente qui o su “I.O.”, alla peggio ci si vedrà la prossima estate davanti ad un piatto di spaghetti ai “moscioli” insieme al buon Giambel :wink:

Ciao!!!

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