Cicli e Gann in sinergia: FTSE MIB 5 Febbraio – 9 Febbraio 2018
Setup e Angoli di Gann
FTSE MIB INDEX
Setup Annuale:
ultimi:
2016/2017 (range 15017/23133 ) ) [ uscita rialzista ]
prossimo 2019/2020
Setup Mensile:
ultimo Dicembre (range 21833 / 22838 ) [ in attesa ] barra outside rialzista
prossimi Marzo
Setup Settimanale:
ultimi: prossimi 2/5 Gennaio, 8/12 Gennaio ( range 21613//23474) [ uscita rialzista ]
prossimi 19/23 Febbraio
Setup Giornaliero
ultimo : 23/24 Gennaio (range 23411/ 23799 ) [ in attesa ] annullata
prossimi 5, 8
FTSEMIB Angoli Annuali 2018 18440, 19900, 21840,24580, 27300
ALLSHARE Angoli Annuali 2018 19490, 20640, 22550, 25630, 27140, 28830,
COMIT Angoli Annuali 2018 1076, 1151, 1187, 1367, 1445, 1460,1606,
Angoli Mensili Febbraio 22600, 23080, 24530, 25250
Angoli Settimanali: 22570, 22900, 23430, 24100
Angoli Giornalieri per il 5 Febbraio 22898, 23149, 23297, 23474
ind giorn
Commenti settimanali abilitati
giorgio90@finanza:
Altro che schizzofrenico.. Il fib fa un prezzo, il mini un altro e l’indice un altro ancora!!
aleale,
mah,sono gia’ due pomeriggi che stra future e indici fanno casini
ahhhh…no ecco ora capisco di piu’ il vs ragionamento… grazie
I LONG rimangono fermi e stabili sulle loro idea
sergio4167@finanza:
no,probabilmente il 7/2 dovrebbe essere partito un t+1 inverso
gianca60: mah,sono gia’ due pomeriggi che stra future e indici fanno casini
Ma nooo è solo un giochino divertente … si chiama ” sfracassa la stop”
astrader@finanza: Ma nooo è solo un giochino divertente … si chiama ” sfracassa la stop”
mica solo lo stop…. anche “los cojones” 😀
Salve, da circa un paio di mesi non eseguivo il calcolo di un eventuale Panic Decline in considerazione della dinamica rialzista che si era venuta a generare.
L’altro ieri facevo alcune considerazioni sul fatto che quando si decide di fare previsioni o proiezioni (in quasi tutte le discipline) si ha una probabilità molto vicina al 100 per cento di commettere errori, di sbagliare. Il campo delle previsioni è fitto di errori e portavo ad esempio i risultati vincenti delle schedine del totocalcio sul totale delle giocate (previsioni) e mostravo come era costantemente sotto lo 0,5 %. Accennavo altresì alla necessità di identificare un sistema a “maglie strette” che andasse ad identificare quanti più errori possibili. Tornerò più avanti su questo tema.
Obiettivo di questo studio rimane quello di invalidare la tesi esposta dal Prof. Taleb nel suo scritto del 2007 e cioè che i movimenti di Panic Selling non sono prevedibili per durata temporale e nemmeno per estensione di prezzo.
Calcolo di Panic Decline qualora si concretizzasse un evento geo-politico durante il week end.
In una simile eventualità i corsi degli indici azionari scenderebbero di circa il 30 % per due giorni consecutivi, vale a dire Lunedì 12 e Martedì 13 Febbraio corrente.
Nello specifico l’indice Ftse Mib della Borsa di Milano arriverebbe a toccare un minimo intraday pari a 14’500 punti nella giornata di Martedì 13 con una tolleranza di errore di +/- 30 punti (Allegato grafico 1). Tale prezzo si determinerebbe da una inclinazione degli angoli bassi che possiamo definire “rialzista” in quanto già negli ultimi 2 anni ha fermato le discese e ha poi generato una reazione.
Come alternativa, l’indice Ftse Mib raggiungerebbe invece un minimo intraday pari a 14’730 punti (Allegato Grafico 2) con la stessa tolleranza di errore di +/-30 punti.
Questo prezzo si determinerebbe da una inclinazione degli angoli bassi che potremmo definire “di contenimento” in quanto negli ultimi 2 anni ha contenuto momentaneamente le discese.
Al fine di evitare errori assegno la stessa probabilità ad entrambi i risultati (50%) all’interno di una disciplina che come ricordavo sopra ha una altissima percentuale di errore(quasi pari al 100%).
Nella speranza che nulla succeda esprimo cordialità e auguri di Buon week end.
astrader@finanza: Ma nooo è solo un giochino divertente … si chiama ” sfracassa la stop”
riboom wally 😀
aleale: io penso ad un 25%…. poi non è detto che io sia nel giusto…. è solo il mercato ad aver sempre ragione….
No no Ale il mercato ha ragione solo quando io guadagno, se perdo di ragioni non ne ha mezza ahahahahah
astrader@finanza: Se.. il gas, entro 60gg tocca i 2,36, potete stappare una bottiglia di prosecco superiore, perché ciò significherebbe che il conteggio è giusto ed è ripetibile. ( no champagne perché mi fa schifo)
Da lì, si può partire a costruire tutto il resto
1×1 dai minimi del 2009 sul settimanale 2530, sul mensile 2378 in febbraio
gianca60:
astrader@finanza,1×1 dai minimi del 2009 sul settimanale 2530, sul mensile 2378 in febbraio
no no, non è un conteggio derivato da X, è il prezzo che raggiunge x
astrader@finanza: no no, non è un conteggio derivato da X, è il prezzo che raggiunge x
inoltre, ho la sensazione che te, Astra, parli di Natural Gas e Gianca, invece, di Sp500 😀
p.s.: Gianca che ha pronta la squadratura del Gas o di qualcosa che non sia un indice…. mmmmmmmmmhhhh
gianca60: riboom wally
gianca60:
astrader@finanza,1×1 dai minimi del 2009 sul settimanale 2530, sul mensile 2378 in febbraio
io mi riferivo al sp 500
ma… una cosa.. non si parlava a suo tempo dei 32.000 del dow?
astrader@finanza:
ma… una cosa.. non si parlava a suo tempo dei 32.000 del dow?
stai bonoooo….
avresti mai pensato di vederlo a 27000 ?
i climax non sai mai dove si fermano….
poi arriva qualcuno, come te adesso, e dice: ma non c’era chi diceva che quota X non si sarebbe mai vista ?
e non finisce più….
aleale: non
No dai, mi stavo confondendo con i 36 anni di Masetti, era l’indiano che diceva 30.000 di dow, comunque c’è andato vicino… solo che ci ha messo 10 anni.. che senso ha? per me nessuno, a meno che non alleghi i point.
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no,probabilmente il 7/2 dovrebbe essere partito un t+1 inverso